CONSULTING

자금운용 성과평가 서비스

기관투자자의 위탁자금 뿐만 아니라 전체자산에 대한
운용성과 평가와 분석 등 자금운용 전반에 걸친 평가 및 분석 서비스를 제공합니다.

성과평가 프로세스

01
시간가중수익률
평가

02
위험조정수익률
평가

03
성과 요인
분해

04
성과 비교
대상

자산별 다양한 컨설팅 서비스

전통 자산인 주식과 채권 뿐만 아니라 파생상품 및 해외자산 등
다양한 자산에 걸쳐 컨설팅 서비스를 제공 합니다.

주식

주식 멀티팩터모델(ZERA) 도입

종목의 요인과 수익률간의 관계 분석

기업이벤트, ETF, 선물 등 다양한 자산군 분석

채권

채권 멀티팩터모형 도입

요인별 성과분석을 통한 BM과의 괴리도 분석

리스크요인별 민감도 및 기여도 분석

해외

섹터별, 국가별 분석

만기별, 신용등급별 분석

편입비 분석

파생

ELS 평가 모형(Z-ELS)도입

자산배분 컨설팅

주식,채권 등 각 자산군별 기대수익률 및 리스크(변동성), 상관계수를 기초로
최적자산의 포트폴리오를 구성합니다.

자산배분의 절차

자금수지 예측

연간자금수지 및 자금운용규모 예상

A

단기자금 규모설정

기간별 적정유동성 신청 및 유동성 Target level 설정
단기자금 운용규모 설정

B

중장기 자금 전략적 자산배분

투자자산별 기대수익률, 위험, 상관관계 추정
자산배분 제약조건 충족 자산배분(안) 선정
최적화 기법을 통한 자산별 투자비중 결정

C

전술적 허용범위

중장기자금 투자비중 조정 허용범위 설정

D