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CONSULTING

자금운용 성과평가 서비스

기관투자자의 위탁자금 뿐만 아니라 전체자산에 대한
운용성과 평가와 분석 등 자금운용 전반에 걸친 평가 및 분석 서비스를 제공합니다.

성과평가 프로세스

  • 01

    시간가중수익률
    평가

  • 02

    위험조정수익률
    평가

  • 03

    성과 요인
    분해

  • 04

    성과 비교
    대상

    자산별 다양한 컨설팅 서비스

    전통 자산인 주식과 채권 뿐만 아니라 파생상품 및 해외자산 등
    다양한 자산에 걸쳐 컨설팅 서비스를 제공 합니다.

    주식

  • 주식 멀티팩터모델(ZERA) 도입
  • 종목의 요인과 수익률간의 관계 분석
  • 기업이벤트, ETF, 선물 등 다양한 자산군 분석

    코브랜딩

  • 채권 멀티팩터모형 도입
  • 요인별 성과분석을 통한 BM과의 괴리도 분석
  • 리스크요인별 민감도 및 기여도 분석

    해외

  • 섹터별, 국가별 분석
  • 만기별, 신용등급별 분석
  • 편입비 분석

    파생

  • ELS 평가 모형(Z-ELS)도입

자산배분 컨설팅

주식,채권 등 각 자산군별 기대수익률 및 리스크(변동성), 상관계수를 기초로
최적자산의 포토폴리오를 구성합니다.

저산배분의 절차

    자금수지 예측

    연간자금수지 및 자금운용규모 예상

    A

    단기자금 규모설정

    기간별 적정유동성 신청 및 유동성 Target level 설정
    단기자금 운용규모 설정

    B

    중장기 자금 전략적 자산배분

    투자자산별 기대수익률, 위험, 상관관계 추정
    자산배분 제약조건 충족 자산배분(안) 선정
    최적화 기법을 통한 자산별 투자비중 결정

    C

    전술적 허용범위

    중장기자금 투자비중 조정 허용범위 설정

    D
펀드닥터